Rsi 거래 시스템


스윙 트레이딩을위한 20 SMA로 RSI 트레이딩 전략.


D 8 일 전 게시자.


블룸버그 거래 터미널 (Bloomberg trading terminal)이 사용자를 조사한 결과, 가장 많이 사용 된 거래 지표는 상대 강도 지수 인 RSI였다.


RSI 거래 지표는 시장의 상대적 강도를 측정 한 것으로 (역사와 비교), 운동량 오실레이터이며 종종 과매 수 및 과매도 기술 지표로 사용됩니다.


과매도 및 과매 수를 설명하기 :


가격 움직임의 모멘텀이 상승하면 상승률이 오실레이터를 초과 구매 영역, 일반적으로 70 수준으로이 끕니다. 이론적으로이 시점에서, 거래자들은 가격 인상을 보게 될 것이고, 긴 포지션에서 언로드하기 시작할 것입니다. 이 시점에서도 카운터 트렌드 트레이더들은 시장을 줄이려고합니다. 가격 모멘텀이 약세라면 RSI는 30 단계에 도달 할 수 있으며 이론적으로이 시점에서 거래자들은 과매도 시장을 보게 될 것이고 판매자는 수익을 얻으려고 할 것입니다. 가격에 대한 다른 방법과 생각을 가진 다른 거래자는 시장에 매입 할 것으로 보입니다.


RSI는 웰즈 와일더 (Welles Wilder)가 창안했으며이 지표를 중심으로 많은 거래 전략이 고안되었습니다. 과매도 및 과매 수 거래 수준에서 50 수준을 통한 추세 결정에 이르기까지 RSI 모멘텀 지표는 다양한 전략 유형의 백본을 구성합니다.


우리의 거래 전략에서 우리는 RSI를 20 년 기간 이동 평균 (SMA)과 함께 사용하려고하며 Forex 및 기타 시장에 대한 스윙 거래 전략으로 유용합니다. Forex를 거래하는 경우이 거래 전략은 적극적으로 거래되는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로, 나는 여전히 메이저와 함께 EURJPY와 GBPCHF와 같은 몇 가지 다른 것들을 추가합니다.


우리는 인기있는 시장이 필요합니다.


이 거래 전략은 인기 급상승 시장에 의존 할 것입니다. 비 트렌드 시장에 대한 거래 전략이 있지만, 이를 위해 우리는 잠재적 인 스윙 매매로 이어지는 움직임에 매달리고 자합니다.


우리는 구조를 사용하여 추세를 결정할 수 있지만 빠르고 더러운 추세 결정을 위해 다음 두 가지 방법으로 이동 평균을 사용합니다.


가격 움직임이 이동 평균을 통해 앞뒤로 절단된다면, 우리는 그것이 범위 한계 시장이라고 생각할 것입니다. 이동 평균과 가격 사이에 간격이 있고 가격이 평균의 한쪽에 주로있는 경우, 우리는 그것이 동향이라고 생각할 것입니다.


범위를 정한 시장을 객관적으로 확인한 후에는 종종 범위의 지원 및 저항 수준을 표시 할 수 있습니다. 강도와 확신으로 그 범위에서 가격이 급등 할 때, 당신은 가격 변동에 대한 조치를 취하기 시작할 것입니다.


가격 움직임을 사용하여 범위가 완료되었음을 알리는지지 또는 저항 수준에서 벗어나는 운동량 촛대를 종종 볼 수 있습니다.


이동 평균은 추세와 통합을 강조 표시 할 수 있습니다.


이 도표에서 가격이 이동 평균을 통해 앞뒤로 움직일 때 통합 시장을보고 있음을 알 수 있습니다. 그것은 당신의 거래 시스템으로 거래 기회를 찾고 있다면 나쁜 것이 아닙니다.


우리의 경우 이동 평균 인 20 SMA 사이의 격차는 인기 급상승 시장을 겨냥한 시장을보고 있으며이 거래 전략에 대해 알아야 할 것입니다.


다른 기술적 분석 방법을 사용하여 추세 또는 범위 조정 시장을 결정할 수 있지만 가격 경향 패턴을 작성하지 않는 가격은 일반적으로 통합됩니다.


유행 시장 그러나 상승세 또는 하락세.


인기 급상승 시장에서 RSI 스윙 트레이딩 전략을 사용하는 20 개의 SMA는 귀하의 계산에 수백 pips를 추가 할 가능성이 있습니다. 특히, 더 작은 시간 프레임이 경향 방향 상태를 더 자주 변경할 수 있으므로 4 시간 이상의 높은 시간 프레임에서 특히 그렇습니다.


나는 항상 스윙 트레이딩 포지션에 대해 매일 차트를 선호했다 :


더 높은 시간 프레임에 랜덤 잡음이 적습니다. 작은 시간 프레임에서 큰 움직임을 일으키는 뉴스 이벤트는 종종 더 큰 시간 프레임에서 움푹 들어간 부분을 만들지 않습니다. 나는 거래자를 더 오래 붙잡고 거래를 너무 일찍 끝내지 않을 수 있습니다. 스톱으로서 중요하다는 것은 대개 더 크다.


Forex 상인으로서, 당신은 몇 가지 최고의 동향 시장을 찾고 있습니다. 이것은 사실을 최대한 활용하는 훌륭한 전략입니다.


이 방법은 일 거래에 적합합니까?


컴퓨터에 앉을 시간이 있고 추세 거래 세션을 확인한 경우 RSI 거래 시스템을 테스트하여 일일 상인으로 적합한지 확인할 수 있습니다. 나는 하루 거래가 J. O.B. 이고, 무작위적인 가격 변동에 쉽게 노출되어 거래 비용이 증가 할 수 있습니다.


우리는 우리의 경향이 어떤 방향인지 어떻게 결정합니까?


우리는 추세 방향에 대한 아주 단순한 결정을 사용하게 될 것이며, 이는 가격과 이동 평균 간의 관계를 통해 발생할 것입니다. 나는 또한 이동 평균의 기울기를 보는 것을 선호한다.


가격이 20 억을 상회 할 때 시장은 상승 추세에있다. 가격이 20 sma 이하일 때 시장은 하락세에있다.


RSI 표시기 설정.


RSI 설정은 5 일 RSI로 설정해야하며이 전략에 대해 "50"수준을 사용합니다. 표준 룩백 기간은 14 일이며 5 일을 사용하면 더 빨리 추진력을 얻을 수 있습니다.


이 거래 전략에서 RSI의 목적은 트렌드의 강점을 확인하는 것입니다.


RSI가 50 단계를 초과하고 턴 다운하기 시작하면 상승 추세 (또는 마이너 랠리)가 약화되고 있으며 단기간을 찾고있는 좋은시기입니다. RSI가 50 레벨 아래로 내려 가서 머리를 쓰기 시작할 때 이는 하락 추세 (또는 마이너 철수)가 약화 될 수 있음을 의미하며 오랫동안 거래 진입 신호를 찾기에 좋은시기입니다.


우리는 낙관적 인 발산, 곰 같은 발산 또는 과매 수 및 과매 수 준을 사용하지 않을 것임을 주목하십시오. 우리는이 거래 전략을 간단하게 유지할 것입니다.


RSI 무역 전략의 신호 규칙을 판매하십시오.


아래의 차트는 5 단계를 거칩니다. 우리는 20 개의 SMA를 무역 조치 구역으로 사용할 것입니다 :


가격은 20 SMA보다 낮아야합니다 - 하락 추세를 나타냅니다. 가격이 다시 올라와 20 개의 SMA 라인을 만질 때까지 기다리십시오. 20 개의 SMA 라인이 만져지면 5 일 RSI가 50 레벨 이상으로 최고점에 도달했는지 확인하고 약세 상승 모멘텀을 확인하면서 내려보기 시작합니다. 촛대의 낮은 곳에 판매 중지 주문을합니다 (마감 후). 이 촛대는 RSI가 거절하기 시작하는 시점과 일치해야합니다. 그 촛대의 높이보다 높은 곳에 정지 손실을 두십시오.


이익 목표 : 이상적으로는 3R 이익을보고 싶습니다.


또 다른 옵션은 반대 거래 신호가 주어질 때 어떤 이익을 가지고 나가는 것입니다.


또한 후행 중지와 결합 된 스케일 아웃의 무역 관리 전략을 고려하십시오.


20 간단한 이동 평균을 가진 RSI 무역 시스템.


구매 신호 규칙.


많은 강력한 거래 전략과 마찬가지로이 전략을 길고 짧은 거래에 사용할 수 있습니다. 구매 거래 신호가 나타날 때 구매 기회를 설정하고 관리하는 방법은 다음과 같습니다.


가격은 20 SMA 이상이어야합니다 - 상승 추세를 나타냅니다. 가격이 철회하여 20 SMA 라인을 만질 때까지 기다리십시오. 20 개의 SMA 라인이 만져지면 5 일 RSI가 50 RSI 레벨 이하로 내려 갔는지 확인하고 위로 돌기 시작하여 약세로가는 모멘텀을 확인하십시오. 구매 신호가 활성입니다. 촛대의 높이 위에 구매 중지 주문서를 놓습니다 (마감 후). 이 촛대는 RSI가 나타나기 시작할 때와 일치해야합니다. 그 촛대의 높이보다 낮은 곳에 정지 손실을 두십시오. 이익 목표 : 위험을 감수 한 횟수의 3 배. 또 다른 옵션은 반대의 거래 신호가 주어질 때 (판매 신호가 주어질 때) 당신이 가지고있는 이익을 가지고 나가는 것입니다.


이 RSI 트레이딩 시스템의 장점.


배우고 배우기 쉽다 시장이 좋은 동향에 오를 때, 당신은 일년 내내 한 무역을 할 수 있습니다. 멈춤은 잘 정의되어 있으며, 이 중요한 순서를 무시할 변명의 여지가 없습니다. 보장 된 적이 없지만, 위험 비율에 대한 보상은 꽤 놀라운 것일 수 있습니다 트레일 링 스톱 접근법을 사용하는 경우.


단점.


추세에 대한 정의가 엄격하지 않은 경우, 추세가없는 시장에서 거래하는 것을 알 수 있습니다. 클라이 막스 가격 움직임과 자연 가격 움직임의 차이점을 알아야합니다. 철수의 힘을 지켜야합니다. 철수 중 권력 운동의 추진력을보고 싶지 않습니다. 평균 이동 지연으로 인해 20 개의 SMA가 가격에 도달하기 전에 추세가 잘 진행될 수 있습니다.


귀하의 무역 입국 방법을 개선하는 방법.


트레이드 엔트리 기술을 향상시키는 데 정말로 효과적인 방법이 있습니다.


가격이 20 SMA 라인에 닿을 때 형성되는 반전 촛대 패턴 및 가격 조치를 사용하여 구매하십시오. 반전 촛대를 찾으십시오 :


Harami Engulfing pattern 어두운 구름 커버 저녁 스타 Doji Shooting Star / Hammer.


RSI 및 이동 평균 NEED 가격과 같은 모든 기술 지표는 계산하기 전에 먼저 발생해야한다는 것을 기억하십시오. RSI가 거래를 할 때 20 SMA에서 가격 행동을 거래하는 방법을 알면 조기에 거래를 시작할 수 있습니다.


다음은 5 기간 이동 평균을 사용하는 다른 RSI 트레이딩 시스템입니다.


Bulkowski의 RSI 트레이딩 시스템.


글과 저작권 및 사본; Thomas N. Bulkowski의 2005-2017. 판권 소유. 면책 조항 : 귀하는 투자 결정에 대한 책임이 있습니다. 자세한 내용은 개인 정보 / 면책 조항을 참조하십시오.


이 기사에서는 Active Trader 잡지에서 테스트 한 Welles Wilder 상대 강도 지수 (RSI) 거래 시스템의 결과에 대해 설명합니다. 아마 그것의 어떤 버전은 당신의 포트폴리오를 위해 작동 할 것입니다.


기계식 RSI 트레이딩 시스템.


Active Trader 잡지는 2010 년 2 월호에 Volker Knapp의 "RSI scale-out system"이라는 제목의 기사를 실었습니다. 내 테스트 포트폴리오와 비슷하지만 거래 규모가 큽니다. 다음은 규칙입니다.


긴 쪽만. 14 기간 RSI가 30 이하로 내려 가면 내일 영업에서 구매하십시오. 14 기간 RSI가 15, 45, 60, 75 및 90만큼 증가 할 때마다 미래 영업 목표의 25 %를 종료하십시오. 전체 가격이 입장 가격보다 20 일 평균 ATR (true true range)의 5 배까지 떨어지면 입장을 바꾼다. 판매 활동없이 300 일간 개최되는 경우 전체 직위를 판매하십시오.


테스트를 위해 1999 년 11 월부터 2009 년 10 월까지 17 가지 주식 포트폴리오에 대해 다음 가이드 라인을 사용했습니다.


포지션 당 20 % 할당 수수료는 주당 0.01 달러이며 거래 당 0.05 %의 미끄러짐이 있습니다.


그들은 444 개의 거래를 통해 75,904 달러 (75.9 %)의 순이익을 냈고 최대 인하 비율은 21 %였습니다. 승리 / 손해율은 평균 이익 9.2 %로 70 %였습니다. 평균 승리 거래는 19.5 % 였고 평균 거래는 14.9 % 감소했다.


그들은 어떤 무역도 90 RSI의 독서에 못 미쳤고 대부분의 출구는 시간 기반이라고 말했습니다. 내 테스트 포트폴리오는 거의 80 개 (100 개가 넘는 거래에서 2 년에 4 번)를 치는 경우는 거의 없습니다. 75의 최상위 끝은 90 대신 마지막 끝으로 더 잘 작동 할 수 있습니다. 내 느낌은 RSI가 30보다 아래로 오를 때 입력하는 것이 30보다 작아 질 때보 다 좋은 방법이 될 것입니다. RSI는 30 임계 값 몇 개월 동안 주식은 계속 하락하고 있습니다. 마지막 출구에서 75 또는 90 또는 어떤 값을 선택 하든지 RSI를 위에서 아래로 떨어 뜨리면 가격 상승에 따라 너무 빨리 종료되는 것을 피할 수 있습니다.


DCB 설정. 거의 발생하지 않는 거래 설정이지만 꽤 수익성이 있습니다. 아닙니다. Dohmen 설정 (위치 거래). 스윙 또는 포지션 거래를 생성하기 위해 몇 가지 상식 규칙이 결합됩니다. 이중 바닥. 진입 조건으로 shallow throwbacks를 사용하십시오. 더블 7s. 이 설정은 ETF를 거래하기위한 것이며 높은 손익 비율이지만 이익은 적습니다. 플랫베이스 (구매 및 보류). 다음은 평면 기본 패턴을 거래하기위한 규칙입니다. 월간 대칭 삼각형. 월간 차트를 통해 수익을 창출 할 수 있습니다. 스윙 트레이더. 추세 변화를 결정하는 데 도움이되는 키가 큰 양초를 사용하십시오. 스윙 트레이더. 모든 회귀는 스윙 교역을 위해 할 것입니다. 다음은 몇 가지 팁입니다.


글과 저작권 및 사본; Thomas N. Bulkowski의 2005-2017. 판권 소유. 면책 조항 : 귀하는 투자 결정에 대한 책임이 있습니다. 자세한 내용은 개인 정보 / 면책 조항을 참조하십시오. 제가 글쓰기에 재능이 없다는 것을 발견하는 데 15 년이 걸렸지 만, 그때에는 너무 유명했기 때문에 포기할 수 없었습니다.


RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.


우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.


5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.


RSI (2) 시스템.


이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.


가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.


시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.


RSI (2) 시스템 결과.


퍼센트 수상자 : 67 %


이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.


축적 된 RSI (2) 전략.


래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 추가합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총 실행 량을 계산합니다. 이 경우 지난 3 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.


상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.


가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일간 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 RSI (2)가 65 이상일 때 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.


축적 된 RSI (2) 시스템 결과.


퍼센트 수상자 : 67 %


S & P 현금 시장.


2 기간 RSI 시스템이 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이는 것은 무엇입니까? 그것은 오히려 잘합니다.


결론.


그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.


EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.


책 가져 오기.


TradeStation RSI (2) 작업 공간.


2013 업데이트 :


RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 2013 년에 발행되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.


저자 Jeff Swanson에 대하여.


Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.


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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.


이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.


아이비 포트폴리오.


Simple Gap 전략 개선, Part 1.


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Forex EA Robot & # 8211; RSI 트레이딩 시스템 v3.0 EA [업데이트]


이번에는 RSI 거래를 진지하게 받아 들였습니다! 이 놀라운 클래식 표시기는 단순함으로 인해 매우 강력하므로 우리는 그것을 최고의 EA 소스 코드 코어에 연결하기로 결정했습니다. 그 결과 우리는 광범위하게 커스터마이징 가능한 EA를 얻습니다. 이전 버전에 대한 사용자 의견 및 요청에 따르면이 도구는 가능한 모든 설정을 가져옵니다. 이제 RSI 거래 수준을 완전히 조정할 수 있습니다. 주요 거래 스타일에는 2 가지가 있습니다. 1 & # 8211; 당신은 ex.50을 위해 한 수준을 넘어서서 교역 할 수 있습니다; 2 & # 8211; 당신은 70과 30과 같은 레벨을 입력 할 수 있습니다, 그럼 당신은 당신의 최고와 높은 있습니다. (자세한 내용은 비디오를 확인하십시오).


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이 RSI 거래 시스템은 두 가지 RSI 거래 스타일로 거래 할 수 있습니다. TradingStyle 매개 변수를 1로 설정하면 EA는 입력 할 하나의 센터 레벨을 교역합니다. 예를 들어. 50을 치면 RSI가 50 이상일 때 EA가 구매를하고 50 이하가되면 SEL을 입력합니다. EntryMode (1 = Normal, 2 = Reverse)라는 매개 변수를 사용하여 시스템을 역전시킬 수도 있습니다. TradingStyle을 2로 설정하면 사용자 정의 2 개의 RSI 레벨을 설정할 수 있습니다. 예를 들어. 70 점을 High, 30 점을 Low에 놓으면 EA는 RSI가 70 점을 치면 판매 할 것이고 30 점 미만이면 구매할 것입니다. 이렇게하면 자기 시장 최저점과 최고점을 얻을 수 있습니다. 원칙적으로 & # 8220; 판매량이 높고 구매액이 낮습니다. & # 8221; .


이 새 버전에는 EntryMode라는 새로운 기능이 있습니다. 두 가지 거래 스타일 모두에 대해이 옵션을 사용할 수 있습니다. 그것은 전체 거래 시스템을 되 살릴 수 있으므로 시장 상황에 따라 어떤 순간에 가장 적합한 진입 모드를 결정할 수 있습니다.


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